Приветствую, уважаемые трейдеры!
Два месяца назад, я создал программу для записи расхождений для возможностей арбитража между бессрочными контрактами между Binance и Bitmex. Цель этого исследования — узнать есть ли расхождения, которые будут покрывать комиссию и проскальзывания. И если да, то сделать бесплатного бота.
Как видно по графикам (заглавный, и те, что внизу), такие расхождения есть, и они достаточные для создания бота. В тестах брали участие только бессрочные контракты — дело в том, что когда в прежних ботах торговали инструменты с разной экспирацией, были длинные несхождения, и даже попадались на экспирацию.
Правильно торговать контракты с одинаковым сроком экспирации. В нашем случае — это бессрочные контракты. Отсюда и самый большой плюс — нет риска попасть на экспирацию. Также, на битмекс торгуются пары к USD, а на бинанс — к USDT. Т.е., и на этом могут появляться дополнительные арбитражные возможности (из за колебания USDT к USD).
Еще один плюс — между биржами есть 5 валютных пар для арбитража (BTC, BCH, ETH, LTC и XRP) и вполне возможно, что скоро увидим еще (ADA, EOS и TRX). Таким образом расхождения будут регулярными.
Из минусов — есть funding fee (хотя это может и полюсом быть, зависит от стороны), а также, на бинансе прибыль считается в долларах, а на битмекс — в биткоине (хотя с другой стороны, появляется диверсификация).
Но в последнее время вышли две хорошие новости:
- битмекс уменьшил комиссии
- бинанс расширяет количество coin-фьючерсов + объемы на срочных фьючерсах достаточно не плохие
Срочные фьючерсы дают несколько преимуществ — нет funding fee. Также, можно торговать одновременно несколько контрактов на тот-же инструмент, но с разной экспирацией. Поэтому, надо провести еще одно исследование. Но сначала, хочу узнать интересен арбитраж вообще, или нет. Буду очень признателен, если вы оставите свой голос:
Загрузка ...Ну, и конечно же, расхождения по бессрочным контрактам:
По графикам хорошо виден потенциал сделок и возможности усреднений, а также — частота сделок. Т.е. потенциал есть.
Спасибо за внимание, Александр.