Расхождения в парном трейдинге на Bitmex

Приветствую друзья! Если Вы присутствуете на канале по алготрейдингу, то уже в курсе, что на этой неделе уже сделан механизм расчета расхождения в боте, а также его визуализация, сделан фильтр волатильности, а также несколько важных модулей.

С несколькими участниками пула для создания бота для парного трейдинга на Bitmex была договоренность, что достижении количества участников в 10 человек, бот не будет доступен публично. Поэтому, как я обещал — подтверждаю это публично! На данный момент есть еще 4 свободных места.

А теперь о главном для участников пула. Во время разработки я проводил тестирование схождения и расхождения, и графики очень положительные. Сначала графики, а потом выводы:

На каждом графике (кроме последнего) мы видим как варьируется стоимость одной ноги относительно другой, как видим — линии постоянно пересекаются, а самое важное даже не это, а важно именно то, то есть постоянные колебания между спредами (откат + возврат). Должен заметить, что графики исследовались в разное время и с разными инструментами.

Последний график — это график разницы между стоимостью «ног», он показывает как колеблются расхождения. Видно, что в % очень хорошо ходит, а плюс к этому, не забываем, что согласно технического задания, бот работает с лимитными ордерами, а значит, будет еще дополнительная прибыль от рибейта (за маркетмейкерство), а также спред будет тоже включен в прибыль.

Такие «красивые» графики не случайны, это результат высокой корреляции криптовалют, а также исполнения главного закона рынков — возврата к среднему.

По боту на следующей наделе начинаю разработку непосредственного торгового алгоритма.