Приветствую уважаемые трейдеры. Предлагаю всем желающим поучаствовать в закрытом пуле на рыночно-нейтрального маркет-мейкера для Bitmex. В общем, рыночно-нейтральный маркет-мейкер — это бот, в основе похожий на рыночно нейтрального бота, но с пассивным лимитным способом набора позиции и выхода, и другой торговой логикой — уклон именно на маркет-мейкероство, рыночная нейтральность — это только метод реализации.
Рыночно-нейтральный маркет-мейкер для Bitmex
Стратегия которая будет торговаться в боте — это кросс-арбитраж (перекрестный арбитраж). Т.е. перекрестная торговля пар. Эта стратегия выбрана для того, чтобы в самой стратегии не было риска. Пример такой стратегии это торговля XRPU20 и LTCUSD против XRPUSD и LTCU20 (можно и другие).
Данный бот имеет ряд преимуществ, которые дают рыночное преимущество:
- В основе арбитраж — безубыточная стратегия;
- Работа лимитными (и только пассивными) ордерами, т.е. вместо уплаты комиссии в размере 0,25%/0,075%, мы получаем прибыль в 0,05%/0,025%;
- Нет проскальзывания — мы входим лимитным ордером по четкой цене, соответственно не надо дробить ордера, можно сразу заходить крупным объемом;
- Заработок на спреде — на битмекс средний спред (разница между Ask и Bid) более 0,12%(!!!) — при работе лимитными ордерам, это наше преимущество;
Таким образом, в среднем, вместо затрат на сделку 0,28% (комиссия + спред, даже без учета проскальзывания), получаем выгоду в размере 0,17% (рибейт 0,037% + спред 0,12%), т.е. чистая разница между рыночным и лимитным исполнением на Bitmex равна 0,45% — это уже на ровном месте ощутимая прибыль.
Логика в боте другая, чем в рыночно-нейтральных. Бот будет ждать расхождения только для того, чтобы получить преимущество для возврата к среднему — чтобы быстрее закрыть сделку (с преимуществом). После входа, бот сразу будет выходить пассивными ордерами, чтобы заработать на спреде и рибейте от биржи. Докупок в боте нет, так что кроме сделки, никакой нагрузки на депозит нет вообще, т.е. можно использовать крупные плечи (1 к 10 не предел — но тесты уже покажут).
Также, в боте будет индикатор спокойствия, что-то типа привычного, на ботах для Bitmex, фильтра волатильности — суть входить когда «все спокойно», в этом случае прибыль фактически гарантирована. Так как волатильность эта стратегия не любит (хотя она может быть как в минус, так и в плюс) — поэтому в боте будут пары только к биткоину (на фиатных волатильность в разы больше).
Итак, еще раз по стратегии — бот ждет расхождение, набирает позицию пассивными ордерами, после набора полной позиции, сразу выходим пассивными ордерами. Тем самым, у нас получается рыночное преимущество в размере около 0,194% = 0,037% вход (среднее между 0,05 и 0,025) в позицию 0,12% средний спред и 0,037% выход из позиции. Результаты могут быть и лучше, и хуже этого значения, но преимущество есть, и это главное! Еще одно преимущество — это расхождение портфеля (рыночно-нейтральная кросс стратегия работает четко в сторону схождения).
Но есть и зоны возможного риска — при сливе цены, одна корзина исполнится сразу, а вторая будет трейлится по цене. Хотя эта проблема решается фильтром спокойствия, но все равно, возможная доля риска присутствует — обязан предупредить.
Также, в этом боте есть зоны повышенного преимущества, а именно, когда перед экспирацией текущих контрактов, появляются новые контракты — в это время, спреды (между ask и bid) вырастают в разы + соответственно, падает волатильность. Этот период не малый, он длится три недели на квартал — это золотые времена для бота.
Этот закрытый пул будет как частный заказ, т.е. бот доступен только при участии в пуле — в продаже бот не будет. Этот бот планируется для добавления в портфель по доверительному управлению.
Стоимость участия в пуле
Пул набран полностью
Сроки действия пула начиная с 07 сентября 2020 по 03 октября 2020. Сдача робота не позже 03 октября 2020 года, если бот будет сдан раньше, то пул будет закрыт преждевременно. Максимальное количество участников пула — 20 трейдеров.
Информацию о наборе в пул специально выкладываю за две недели до старта, чтобы Вы имели время подумать, так как после завершения никаких дополнительных входов в пул не будет.
Если Вам интересно или есть вопросы — свяжитесь со мной.
Часто задаваемые вопросы
Что я получаю в результате?
Вы получаете торгового бота с привязкой на один счет.
Сколько будет стоить бот после завершения пула?
Бот не будет продаваться, именно поэтому, предложение по пулу предоставлено на несколько недель до старта пула. Этот закрытый пул — это фактически совместный частный заказ.
Как можно оплатить участие в пуле?
Оплатить участие в пуле можно через USDT
Будут ли боты конкурировать между собой?
Нет, боты работают лимитными пассивными ордерами, т.е. никакой конкуренции не может быть.
Будет ли бот работать под МАС?
Нет, бот разрабатывается исключительно под ОС Windows (как на локальном компьютере, так и на удаленном сервере).
Почему именно Bitmex?
Причины две, первая — эта биржа платит рибейт, вторая — на этой бирже есть возможность торговать кросс арбитраж