Приветствую уважаемые трейдеры, предлагаю Вашему вниманию техническое задание на бесплатного бота Up&Down HedgeBot для биржи Binance.

Техническое задание на бесплатного бота Up&Down HedgeBot для биржи Binance

Суть бота — торговать связку контрактов BTCUP/USDT и BTCDOWN/USDT. Покупая одновременно два этих контракта на одинаковый объем, мы будем получать хеджированную позицию. Для примера, можно посмотреть на график:

На скрине видно как ходит синтетический инструмент BTCUP/USDT + BTCDOWN/USDT, и четко видно боковое движение, с хорошей волатильностью. Видно также общее движение вниз, но это не характеристика хеджа, дело в том, что трейдингвью не дает возможности делать ежедневную балансировку по объему — так что на это не стоит обращать внимания. Для сравнения, линией нанесен курс биткоина, чтобы было видно, что его изменение не имеет влияния на наш синтетический инструмент.

А график ниже, показывает как ходят инструменты BTCUP/USDT и BTCDOWN/USDT относительно друг друга:

Здесь четко видно абсолютную отрицательную корреляцию — т.е. покупая две пары, мы получаем абсолютный хедж.

Откуда-же появляется возможность для заработка? Стоимость контрактов меняется не линейно относительно курса биткоина, поэтому будет постоянно появляться дисбаланс:

Теперь о самой стратегии. Она довольно простая, фактически — это обычный докупщик-усреднитель, но хеджированный.  То есть, бот покупает равным объемом оба контракта, и когда цена подходит к определенному уровню профита — бот фиксирует прибыль. Если цена идет против нас, на определенном расстоянии бот докупит оба контракта. Количество докупок и коэф. мартингейла также можно будет настроить (при этом, будут выведены начальные настройки).

У этой стратегии есть хороший потенциал. Первое — когда биржа сделает API для токеном с кредитным плечом, то бот будет приносить еще больше прибыли. И второе, на бирже Binance в планах есть расширить количество пар типа UP/DOWN — что также увеличит эффективность стратегии. На данный момент уже есть пары UP/DOWN с  криптовалютой ETH, ADA и LINK.

Если у Вас есть идеи как можно улучшить стратегию — напишите мне в комментарии или по контактам.