Приветствую уважаемые трейдеры!

Представляю вашему вниманию техническое задание на торгового бота «Альфа Хедж», который будет разрабатываться через совместный пул.

Бот будет создаваться под биржу Bitget — это наш партнер и биржа, с самым качественным на данный момент API и хорошим набором инструментов, на которых можно качественно построить данную стратегию, а также биржа предоставляет одни из самых низких комиссий. Кроме того, на Bitget часто проводятся разные конкурсы, и можно дополнительно пассивно подзаработать!

А также, это позволит для тех, кто будет регистрироваться по нашей ссылке (или уже зарегистрирован), получить ощутимые скидки на участие в пуле.

Торговая секция для бота — это USDT-фьючерсы.

Суть стратегии

Стратегия построена на хеджированной направленной торговли между фьючерсными контрактами. Главная задача — это найти пары, которые с высокой вероятностью покажут тренд, т.е. задача найти пары, которые имеют потенциал к падению — и зашортить их, и найти пары, которые имеют потенциал к росту — и купить их.

В таком случае, у нас появляется рыночно-нейтральная позиция, где покупки противопоставлены продажам. Это дает нам два плюса:

• мы не зависим от рыночных тенденций, нам не важно, растет рынок, падает или даже в боковике — универсальность стратегии
• у нас пониженная волатильность такого портфеля, так как мы убираем влияние фиатной стороны контракта (USDT), т.е. у нас фактически крипта торгуется к крипте

Почему это будет работать. Кто работал с парным трейдингом и торговлей корзинами валют (стратегии работающие на схождение спреда), тот попадал на то, что много пар расходятся и начинают длинный тренд против схождения. Это как раз и есть идея — торговать тренд в захеджированном портфеле контрактов. Потому что в тренде можно ставить небольшой стоп-лосс и большой тейк профит.

Как повысить вероятность того, чтобы пары которые мы взяли в шорт — падали, а пары, которые купили — росли? Здесь есть простое и эффективное решение, покупать то что лучше рынка, и продавать, то что хуже. Для выбора пар, бот будет сканировать рынок — отбирать самые сильные и слабые пары за последние 24 часа. Уже в этом мы получаем преимущество, так как рынки — трендовые (как правило, тенденции продолжаются).

Второй фактор улучшения вероятности — это торговать не один контракт против одного контракта, а корзину контрактов против другой корзины (например, 4 пары в лонг и 4 пары в шорт). Так мы еще уменьшаем волатильность и снижаем вероятность ошибки (если например, одна из шортовых пар начала рост).

И конечно — диверсификация. Бот сможет торговать несколько пар таких цепочек одновременно.

А также, в торговом боте будет возможность запуска в режиме анализа, для сбора данных и подбора настроек.

Торговая часть бота

Бот выбирает пары и торгует в полностью автоматическом режиме, согласно настроек трейдера. В боте настраивается:

• Количество цепочек — сколько максимально торговых цепочек (отдельных рыночно-нейтральных позиций) может быть открыто одновременно
• Пар в каждой цепочке — сколько в одной рыночно-нейтральной сделке будет пар в лонг и шорт (например, одна позиция это 3 пары в лонг и 3 пары в шорт)
• Расхождение в для входа — сколько % должно быть между самыми хорошими и плохими парами (если меньше — вход не проводится)
• Граница расхождения — максимальное отклонение, выше которого бот будет игнорировать сигнал (с возможностью отключения). Например, если между парами расхождение 100%, то повышается вероятность того, что пары могут начать схождение (даже временное).
• Объем каждой цепочки — сколько % от депозита выделяется для каждой цепочки
• Тейк-профит для цепочки — при каком % прибыли бот закроет цепочку
• Стоп-лосс для цепочки — при каком % убытка бот закроет цепочку
• Трейлинг-профит для цепочки — на сколько % трейлить прибыль в цепочке
• Мартингейл позиции — если предыдущая цепочка закрыта в минус, то насколько увеличивать объем новой сделки (сильно повышает прибыльность — проверено)
• Максимальный мартингейл — максимальное ограничение мартингейла, после которого, мартингейл сбрасывается (защита от слива депозита)
• Настройки усреднения цепочки — количество, шаг, мартингейл и множитель
• Регулировка торгового плеча — если будет активировано, то если при открытии сделки будет появляться ошибка о том, что позиция слишком большая для плеча, то бот сам будет уменьшать размер плеча. Если не установлено, то бот не будет трогать плечи.
• Режим выхода — если активировано, то бот будет доводить все открытые цепочки до конца, а новые открывать не будет
• Черный список — можно указать пары, которые бот исключит из торговли (например, стейблкоины и т.п.)
• Минимальный оборот — можно установить минимальный оборот за 24 часа, чтобы исключить неликвидные пары (актуально для крупных счетов)
• Режим схождения — это обратный режим от основного, т.е. бот будет работать не на тренд, а на схождение. Может быть актуально для отдельных стратегий.

Визуально бот будет иметь блок управления (запуск/остановка стратегии), блок настроек, логирование, вывод всех открытых позиций и блок статуса с информацией по текущим цепочкам, прибыли в них и текущему спреду.

Также, в боте будет проводиться контроль за появлением новых пар и делистингом старых, чтобы продолжать работу без остановок.

Аналитическая часть

Из-за характеристики самого бота, сделать скрипты для бэктеста невозможно, поэтому, в боте будет модуль для анализа. В нем можно установить нужные настройки (количество пар в цепочке, количество цепочек и расхождение) и бот будет периодически сохранять данные в *.csv файл, который можно открыть множеством программ для анализа (например, Excel) и вывести индивидуальные настройки.

В боте будут первичные настройки, по которым будет торговать наш бот. Кроме того, в чате трейдеров можно обсудить настройки, обменяться мыслями по настройками, результатами тестов и т.п.

Общая информация

Под одной лицензией бот сможет торговать как на главному счету, так и на неограниченном количестве субаккаунтов этого счета.

Бот создается под операционную систему Windows — локальная или серверная версия.

Правообладателем бота будет наш партнер — компания  Trading Software Technologies .

Бот имеет максимально гибкий функционал. Но, если у вас есть идеи по улучшению функционала — напишите мне, интересные идеи можно будет включить в логику бота.

Чтобы не пропустить старт пула и другие актуальные новости — подписывайтесь на телеграм канал>>>

Спасибо за внимание, с уважением, Александр и команда Центра АлгоТрейдинга.