Приветствую, предоставляю вашему вниманию техническое задание на бота для продвинутого арбитража и парного трейдинга.

Цель подхода — реализовать качественно рыночно-нейтральную стратегию, чтобы увеличить эффективность результатов, по сравнению со стандартным подходом.

Бот создается под фьючерсную секцию биржи OKX (срочные и бессрочные USDT-контракты). Фьючерсная секция выбрана для того, чтобы можно было открывать лонг и  шорт с плечом. Биржа OKX является популярной биржей, с высокими торговыми объемами (вторая по обороту) и возможность торговать как парный трейдинг, так и арбитраж. Но одна из самых главных причин, из актуальных сейчас, на данный момент — это то, что они ни в коем случае не будут блокировать пользователей из РФ и Беларуси (откуда львиная доля пользователей).

Техническое задание бота «Продвинутый арбитраж»

Бот может реализовывать два рыночно-нейтральных подхода — арбитраж или парный трейдинг. Т.е. В настройках бота мы выбираем две пары, которые будут торговаться одна против другой. Бот мультипарный — т.е. можно одновременно торговать много цепочек пар одновременно.

Логика бота. При старте бота — он начинает считать расхождение. По факту изменения курсов пар из парной (или арбитражной) цепочки появляется расхождение, и когда оно становится равным или больше указанного в настройках, бот открывает парную сделку — покупает по рынку то что дешевле, и продает то, что дороже (здесь стандартно). Объем позиции в % трейдер указывает в настройках.

Далее, в дело вступает модуль усреднения по методу диапазонного скальпинга. При этом, мы усредняем не целую арбитражную/парную позицию, а на каждую сделку рыночно-нейтральной позиции отдельно. Когда мы усредняем отдельно позиции — мы в этом случае улучшаем среднюю цену позиций парной сделки. И благодаря этому, мы увеличиваем прибыль между позициями в общей сделке.

Если кто не в курсе, как работает усреднение по методу диапазонного скальпинга, ниже пример:

Чтобы уравновесить объемы, бот будет усреднять каждую позицию не только когда цена в минусе, но и когда в плюсе. Когда в позиция в плюсе, и цена усредняется, то значение средней цены сделки немного ухудшается — но все равно, идут частичные прибыли. Также, это важно делать, чтобы не допускать сильных перекосов в позициях.

Все это время бот контролирует прибыль парной/арбитражной позиции, и когда прибыль становится равной или большей показателю прибыли, которую указал трейдер в настройках — бот снимает все ордера, и закрывает рыночно-нейтральную позицию в прибыли.

После закрытия позиции, бот начинает торговлю по новой — ждет расхождения, и открывает новую позицию и т.п.

Бот будет иметь широкий спектр настроек, которые можно индивидуально настроить для каждой арбитражной или парной цепочки:

• Выбор первой пары из списка — первая часть рыночно-нейтральной позиции (арбитражной или парной)
• Выбор второй пары из списка — вторая часть рыночно-нейтральной позиции
• Режим «Только выход» — для того, чтобы дать возможность закрыть текущую сделку, и новую уже не открывать
• Расхождения для входа в позицию — сколько % должно быть расхождение между парами, чтобы бот вошел в сделку
• Тейк-профит для позиции — при каком профите в % закрывать сделку
• Объем позиции в % — сколько процентов от депозита выделить на открытие первой парной сделки
• Объем ордера на докупку в % — сколько процентов от депозита будет выделено на каждую докупку
• Расстояние разгрузки в % — на сколько в % от последней докупки будет разгрузка
• Объем разгрузки — сколько в % от докупки будет разгружаться
• Количество докупок — максимальное количество докупок
• Установка торгового плеча для каждой пары

В боте выводится информация о прибыли/убытку в каждой цепочке, открытые ордера. Также, логирование всех действий, с выводом информации, о текущих действиях.

Бот должен подхватывать открытые позиции, которые он ранее открыл (за исключением вмешательства в торговлю).

Бот создается для работы под управлением ОС Windows, и должен работать как на локальном компьютере, так и на удаленном сервере.

Если вам интересен бот, и вы хотите следить за его разработкой, подписывайтесь на канал по алготрейдингу>>>