Приветствую уважаемые трейдеры.
Завершил сбор статистики по расхождениям кросс-арбитража. Было запущено два отдельных варианта, которые можно использовать как в рыночно-нейтральном боте для арбитража, парного трейдинга и торговли корзинами валют для фьючерсов Bitmex так и в рыночно-нейтральном маркет-мейкере Bitmex.
Первый результат двухмесячных расхождений (что на заглавном скрине) сделан по такому портфелю:
И второе исследование кросс-арбитража по такой схеме:
По этим настройкам такое расхождение (здесь период меньше — месяц):
Заключение — в кросс-арбитраже идеальное схождение + высокие расхождения. Это очень хорошо, так как заработать можно всегда, единственный минус — иногда надо длительное время посидеть в сделке, но если это второй вариант, где срочные контракты (нет funding fee), то это не проблема.
Спасибо за внимание, с уважением, Александр.
Привет всем! Для рыночно-нейтрального трендового торгового бот «Альфа Хедж» вышло крупное обновление! (далее…)
Приветствую уважаемые трейдеры! Сегодня новости по торговому боту «Искусственный интеллект» для биржи ОКХ - я…
Приветствую! Сегодня новости по обновлению настроек для торгового бота. Напоминаю, это исключительно мои настройки, как…
Приветствую! Самый популярный запрос недели - можно ли еще взять участие в пуле на торгового…
Приветствую! Рад сообщить, что сегодня все участники пула получили свои копии бота и лицензии! Всем…
Приветствую! Наступила последняя неделя перед окончанием пула и выдачей бота всем участникам. Поэтому, если вам…
