Привет всем
Хочу поделиться свежей идеей для бота. Это новый подход к арбитражу, парному трейдингу и рыночно-нейтральным стратегиям.
Кто занимался арбитражем, тот знает, что основная проблема арбитража — это маленькие расхождения, которые сопоставимы с торговой комиссией. Если взять парный трейдинг (или рыночно-нейтральные стратегии в общем, за исключением арбитража), то там проблема противоположная — расхождения иногда такие огромные, что схождения можно ждать очень долго.
И по этим причинам, эффективность такой стратегии сильно падает. Но есть решение, которое может существенно повлиять на оба фактора.
Решается это нашей разработкой — стратегией усреднения методом диапазонного скальпинга.
Есть действенный способ как ее внедрить. Для этого, во-первых, надо усреднять не всю рыночно-нейтральную позицию, а усреднять каждую часть сделки отдельно. И второе, как вы уже поняли, не делать обычное усреднение, а делать диапазонное скальпирование.
При этом, у нас не будет существенного перекоса по объему между парами, что очень хорошо. Чтобы еще уменьшить перекос объема — надо усреднять не только во время, когда текущая цена актива ниже средней цены сделки, но и когда цена выше.
Второй важный момент — сделку мы проводим одним объемом, диапазонное усреднение — другим. Этот объем докупки должен быть меньше основного — таким образом, мы еще уменьшаем влияние на перекос объема.
Ну, и важный вопрос — выбрать биржу. Кандидата есть два — популярный Binance (очень много трейдеров привыкли к нему, но именно арбитраж невозможен, только парный) или FTX (здесь можно торговать много арбитражных пар, можно торговать разные классы активов, можно иметь нулевую комиссию или даже рибейт по мейкер ордера). Был еще кандидат Bybit, у него были очень высокие рибейты, но они убрали самое крутое преимущество этой биржи.
Само техническое задание еще сырое, но сама идея мощная. Если у вас есть идеи как сделать такой еще лучше — пишите в комментарии. Если будут идеи которые стоят внимания,
Спасибо за внимание. С уважением, Александр и команда Центра АлгоТрейдинга!